Vinna från Bollinger Squeeze. Du är hårdpressad för att hitta en näringsidkare som aldrig hört talas om John Bollinger och hans navneband. De flesta kartläggningsprogrammen inkluderar Bollinger Bands - av alla tekniska indikatorer - men även om dessa band är några av de mest användbara om Appliceras ordentligt är de också bland de minst förstådda Ett bra sätt att ta hand om hur band fungerar är att läsa boken Bollinger på Bollinger Bands, där Bollinger själv förklarar whys och wherefores för att använda banden. Enligt Bollinger finns det S ett mönster som ger upphov till fler frågor än någon annan aspekt av Bollinger Bands. Han kallar det Squeeze. När han lägger den är hans band drivna av volatilitet och Squeeze är en ren reflektion av den volatiliteten. Här ser vi på pressen och hur det kan hjälpa dig att identifiera breakouts. Bollinger Bands använder övre och nedre standardavvikelse band tillsammans med ett centralt enkelt glidande medelband runt priset för att identifiera höga och låga volatilitetspoäng. Även om det kan vara en riktig utmaning att förutse framtida priser och priscykler, förändras volatiliteten och cyklerna är relativt lätta att identifiera Detta beror på att aktier växlar mellan perioder med låg volatilitet, följt av perioder med hög volatilitet och så vidare - ungefär som det lugna före stormen och den oundvikliga inaktiviteten efteråt. Här är squeeze-ekvationen. Bollinger Bandbredden Top Bollinger Band 20 perioder - Bottom Bollinger Band 20 perioder Enkelt Flyttande Genomsnitt Stäng 20 Perioder. En presskandidat identifieras när bandbredden är på ett halvmånaders lågt lågt värde. När Bollinger Band är långt ifrån varandra är volatiliteten hög och när de är nära varandra Är låg En pressning utlöses när volatiliteten når en sexmånaders låg och identifieras när Bollinger Bands når en sexmånaders minsta avstånd från varandra. Nästa steg för att bestämma vilken väg lager ska gå när de bryter ut är något mer utmanande. Bollinger föreslår att för att bestämma brytningsriktningen är det nödvändigt att titta på andra indikatorer för bekräftelse. Han föreslår att man använder det relativa styrindexet tillsammans med en eller två volym - baserade indikatorer som intradagintensitetsindex utvecklat av David Bostian eller ackumuleringsfördelningsindex utvecklat av Larry William. Om det finns en positiv divergens - det vill säga om indikatorer går uppåt medan priset går ner eller neutralt - det är ett bullish tecken För ytterligare bekräftelse, leta efter volymen att bygga på uppe dagar Om å andra sidan, om priset rör sig högre, men indikatorerna visar negativ avvikelse, leta efter en nackdelbrytning, speciellt om det har ökat volymspikarna på nere dagar. En annan indikation Av brytningsriktning är hur banden går på expansion När en kraftfull trend är född, är den resulterande explosiva volatilitetsökningen ofta så bra att det lägre bandet kommer att vända sig nedåt i en uppåtsbrytning, eller övre bandet blir högre i en nackdelbrytning. Se Figur 1 nedan, som visar att May KBH Breakout Bandwidth når ett minsta avstånd från varandra i maj som indikeras av den blå pilen i fönstret 2 följt av en explosiv brytning till uppsidan Observera det ökade relativa styrkaindexet som visas i fönstret 1 tillsammans med ökad intradagintensitet det röda histogrammet i fönstret 2 och ackumuleringsfördelningsindex den gröna linjen i fönstret 2, vilka båda visade Vid rad A visas positiv divergens med priset på linje B Observera volymen bygger som inträffade i mitten av april till juli. Bild 1 Veckovisa diagram över KB Hem som visar klämmönstret inrättat under året fram till maj 2003 av. Ett tredje villkor att leta efter är något som Bollinger kallar huvudfake. Det är inte ovanligt att en säkerhet sätter sig i en riktning omedelbart efter klämningen, som om att lura handlare till att tänka att breakout kommer att ske i den riktningen, bara för att vända kursen Och göra det sanna och mer betydelsefulla röret i motsatt riktning Handlare som agerar snabbt vid pausen blir fångade offside vilket kan vara extremt kostsamt om de inte använder stoppförluster. De som väntar på huvudet kan snabbt täcka sin ursprungliga position och ange en handla i riktning mot omkastningen. I figur 2 såg Nasdaq AMZN att ge en pressuppsättning i början av februari 2004. Bollinger Bands var minst avstånd från varandra, vilket inte hade sett i minst ett år och det finns En sexmånaders låg bandbredd se linje A i fönstret II Det finns negativ divergens mellan RSI-linjen 1 i fönstret I, intradagintensitetslinjen 2 i fönstret II, ackumuleringsfördelningsindexlinjen 3 eller fönstret II och priset linje 4 i fönster III - som alla pekar på en nedåtgående brytning. Bryt över 50-dagars glidande medelstorlek den orange linjen i fönstrets nedre volym på droppar i aktiekursen, vilket tyder på en uppbyggnad av försäljnings tryck, volymen visar över normala värden på Nackdelen med prisdragningar Slutligen bryts den långsiktiga trendlinjen mot nackdelen i den första veckan i februari. En nedåtsbrytning skulle bekräftas genom en penetration i den långsiktiga stödlinjen 5 i fönster III och en fortsatt volymökning på nedåtriktade rörelser. Figur 2 En pressning i tillverkningen Här ser vi på diagrammets veckotabell. Utmaningen ligger i det faktum att beståndet hade visat en stark trend och en pelare med teknisk analys är att den dominerande trenden kommer att Fortsätt tills en lik eller större kraft verkar i motsatt riktning. Det betyder att beståndet mycket väl kan göra ett huvud falskt ner genom trendlinjen och sedan omedelbart vända och bryta till uppsidan. Det kan också falska ut på uppsidan och bryta ner Medan det ser ut att bryta mot nackdelen tillsammans med en trendomvandling, måste man vänta på att en trendomvandling har skett och om det är en falsk ut, vara redo att byta handelsriktning på ett ögonblick s meddelande. Krypningen är beroende av förutsättningen att lagren fluktuerar mellan perioder med hög volatilitet, följt av låg volatilitet. Aktier som ligger vid sex månaders låga volatilitetsnivåer, vilket demonstreras av det snäva avståndet mellan Bollinger Bands, visar i allmänhet explosiva utbrott genom att använda icke-kollinära indikatorer kan en investerare eller näringsidkare bestämma i vilken riktning beståndet är mest sannolikt att röra sig i den efterföljande brytningen. Med lite övning med ditt favorit kartläggningsprogram borde du hitta ett välkommet tillägg till din väska med handelstryck. Räntan vid vilken en förvaringsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till en annan depositarinstitution.1 En statistisk åtgärd av spridningen av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt gav den amerikanska kongressen 1933 som bank Lag som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför f vapen, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn. Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad Köparen vald av konkursföretaget Från en pool av budgivare. Använda Bollinger Band-band för att mäta trender. Bollinger Bands är en av de mest populära tekniska indikatorerna för handlare på vilken finansmarknad som helst om investerare handlar aktier, obligationer eller utländsk valuta. FX Många handlare använder Bollinger Bands för att bestämma överköpta och överlämnade nivåer, som säljer när ett pris berör det övre Bollinger Band och köper när det träffar den lägre Bollinger Band In range-bundna marknaderna fungerar denna teknik bra, eftersom priserna reser mellan de två banden som bollar studsar bort Väggar i en racquetball court Men Bollinger Bands don t alltid ge korrekta köp och sälja signaler Det här är de mer specifika Bollinger Band band kommer in Låt oss ta ke en look. The Problem med Bollinger Bands. As John Bollinger var först att erkänna taggar av banden är bara att taggar, inte signaler En märke av det övre Bollinger Band är inte i sig en säljsignal En tagg av den lägre Bollinger Band är inte i sig en köpsignal. Priset kan ofta och kan gå på bandet. På dessa marknader står handlare som ständigt försöker sälja toppen eller köpa botten inför en oförskämd serie av stopp eller sämre, Montering av flytande förlust då priset rör sig längre och längre bort från den ursprungliga ingången. Kanske är ett mer användbart sätt att handla med Bollinger Bands att använda dem för att mäta trender För att förstå varför Bollinger Bands kan vara ett bra verktyg för denna uppgift måste vi först fråga Vad är en trend. Trend som Deviance En standard clich i handel är att priserna sträcker sig 80 av tiden. Liksom många clichs innehåller den en bra mängd sanning eftersom marknaderna mest konsoliderar sig som tjurar och bär kamp för övermakt. Marknadstrenderna är sällsynta, vilket Varför t Radering dem är inte så lätt som det verkar Titta på priset på detta sätt kan vi definiera trenden som avvikelse från normområdet. Bollinger Band-formeln består av följande. BOLU Upper Bollinger Band BOLD Nedre Bollinger Band n Utjämning Period m Antal Standardavvikelser SD SD Standardavvikelse över de senaste n perioderna Typiskt pris TP HI LO CL 3 BOLU MA TP, nm SD TP, n BOLD MA TP, n - m SD TP, n. At kärnan mäter Bollinger Bands avvikelse Detta är anledningen Varför de kan vara till stor hjälp för att diagnostisera trenden Genom att generera två uppsättningar Bollinger Bands en uppsättning med parametern 1 standardavvikelse och den andra med den typiska inställningen av 2 standardavvikelser kan vi se på priset på ett helt nytt sätt. I diagrammet Nedan ser vi att när priskanaler mellan de övre Bollinger Bands 1 SD och 2 SD bort från genomsnittet är trenden uppe, kan vi definiera den här kanalen som köpzon Omvänt om priskanaler inom Bollinger Bands 1 SD och 2 SD, det Är i sälja zo Ne Slutligen, om priset slingrar mellan 1 SD-band och 1 SD-band, är det i huvudsak i ett neutralt tillstånd, och vi kan säga att det inte finns i någon mans land. En av de andra stora fördelarna med Bollinger Bands är att de anpassar sig dynamiskt Att öka priserna och contracting, eftersom volatiliteten ökar och minskar. Banden ökar naturligtvis och smala i synkronisering med prisåtgärder som skapar ett mycket noggrant trendande kuvert. Figur 1 Bollinger Band-kanaler visar trends. Source FXtrek Intellicharts. A Tool for Trend Traders and Faders. Efter att ha fastställt de grundläggande reglerna för Bollinger Band-band kan vi nu visa hur det här tekniska verktyget kan användas av båda trendhandlare som försöker utnyttja fart och svika näringsidkare som gillar att dra nytta av trendutmattning. Återgå till AUD USD-diagrammet ovanför, Vi kan se hur trendhandlare skulle positionera länge när priset kom in i köpzonen. De skulle då kunna hålla sig i trend eftersom Bollinger Band-banden inkapslar det mesta av priset på mas Sive up-move. What skulle den logiska stop-out-punkten vara Svaret är annorlunda för varje enskild näringsidkare men en rimlig möjlighet skulle vara att stänga den långa handeln om ljuset blev rött och mer än 75 av sin kropp låg under köpzonen Att använda 75-regeln är uppenbar eftersom priset på detta sätt klart faller ur trenden, men varför insisterar på att ljuset är rött. Anledningen till det andra villkoret är att förhindra att trendhandlaren slås ut av en trend genom ett snabbt bevis på att man flyttar till nackdelen som snabbar tillbaka till köpzonen vid handelsperiodens slut. Observera hur i den följande tabellen kan handlaren stanna kvar under flytten, för det mesta av upptrenden som bara kommer ut när priset börjar konsolidera överst i det nya sortimentet. Figure 2 Bollinger Band-band innehåller pris action. Source FXtrek Intellicharts. Bollinger Band-band kan också vara ett värdefullt verktyg för handlare som gillar att utnyttja trendutmattning genom att plocka turnen i pris. Observera dock att motströmshandeln kräver Res mycket större felmarginaler eftersom trender ofta gör flera försök att fortsätta före kapitulation. I diagrammet nedan ser vi att en blekare som använder Bollinger Band-band kommer att kunna snabbt diagnostisera den första antydan av trenden i svagheten. Av trendkanalen kan fadern besluta att göra klassisk användning av Bollinger Bands genom att korta nästa tag på det övre Bollinger-bandet. Men var man ska placera stoppet. Att sätta det strax ovanför svänghöjden kommer praktiskt taget att försäkra handlaren om ett utbrott som Priset kommer ofta att göra många bevisstegångar till toppen av intervallet, med köpare som försöker utvidga trenden. Här är där volatilitetsegenskaperna hos Bollinger Bands blir en enorm fördel för näringsidkaren. Genom att mäta bredden på det ingenas landområde, vilket Är helt enkelt intervallet 1 till 1 SD från medelvärdet kan näringsidkaren skapa en snabb och väldigt effektiv projiceringszon som hindrar honom från att stoppas av marknadsstörningar och ändå skydda sin kapital om Trenden återhämtar sig verkligen momentum. Figur 3 Fade trading med Bollinger Band bands. Source FXtrek Intellicharts. The Bottom Line. As en av de mest populära tekniska analysindikatorerna har Bollinger Bands blivit avgörande för många tekniskt orienterade näringsidkare Genom att utvidga sin funktionalitet genom Användning av Bollinger Band-band kan handlare uppnå en högre grad av analytisk förfining med hjälp av detta enkla och eleganta verktyg för både trending och fadingstrategier. Räntesatsen vid vilken en förvaringsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till en annan förvaringsinstitution.1 A Statistisk mått på spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till vilket jobb som helst utanför Av gårdar, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn Den amerikanska presidiet för arbetskraft. Valutaförkortningen Jon eller valutasymbol för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av budgivare. Bollinger Bands Introduktion. Bollinger Bands är ett tekniskt handelsverktyg skapat av John Bollinger i början av 1980-talet. De härrörde från behovet av adaptiva handelsband och observationen att volatiliteten var dynamisk, inte statisk, vilket allmänt troddes vid tiden. Bollinger Bands syfte är att tillhandahålla en relativ definition av hög och låg Enligt definitionen är priserna höga i det övre bandet och låga i det nedre bandet. Denna definition kan bidra till ett strikt mönsterigenkänning och är användbart vid jämförelse av prisåtgärder vid indikatorernas funktion för att komma fram till systematiska handelsbeslut. Bollinger Band består av en uppsättning av tre kurvor ritade i förhållande till värdepapper. Mellanbandet är ett mått på den mellanliggande terminsutvecklingen, vanligtvis ett enkelt rörligt medelvärde som s Erves som bas för övre bandet och lägre band Intervallet mellan de övre och undre banden och mittbandet bestäms av volatilitet, vanligtvis standardavvikelsen för samma data som användes för genomsnittsvärdet. Standardparametrarna, 20 perioder och två Standardavvikelser, kan justeras för att passa dina ändamål. Se Bollinger Bands i action. Läs mer om hur du använder Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Få de 22 Bollinger Band reglerna. Anmäl dig för att få tillfälliga e-postmeddelanden om Bollinger Bands, webinars och Johns senaste arbete Vi delar aldrig din information. John Bollinger s Månadshögskolans tillväxtbrev Analys och kommentarer på marknaderna plus investeringsrekommendationer av John Bollinger. CGL-abonnentområdet. Februari 2017 Utdrag Aktuellt Outlook. Våra nuvarande utsikter för USA aktierna är ganska positiva Vi förväntar oss högre priser under mellannivå Marknadsinternaler är starka, deltagandet är brett och tillväxten lockar intresse Nya 52 Veckans höga nivåer är fortsatt starka och nya lågnivåer är obefintliga. Yttrandet i media är ofta negativt, vilket tyder på att vår bullish mening inte finns nära att vara allmänt accepterad. En skanning av webbplatser som CNBC, MarketWatch och Yahoo Finance bekräftar detta. Vi förstår att värderingar Är höga, men det verkar inte vara en negativ faktor än. En annan potentiell negativ, ökande räntor, verkar inte kunna få någon dragkraft.
No comments:
Post a Comment